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  • 利率衍生性金融商品
  • 點閱:322
  • 作者: 黃仁德著
  • 出版社:台灣金融研訓院
  • 出版年:2003[民92]
  • 集叢名:金融研訓叢書-財務金融系列:5
  • ISBN:9789572028957
  • 格式:PDF
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金融自由化與國際化是我國既定的政策目標,也是推動我國未來經濟持續成長所不可或缺的,近年來政府不斷採取各種措施朝這個目標努力,希望建立台灣成為區域金融中心。除了法律規章與硬體的配合外,具備足夠的衍生性金融商品交易操作人才,乃成為區域金融中心的首要條件。

國際間利率的激烈波動,使得資產管理者想確保一定的資產收益率,負債管理者想維持利息負擔於某一水準之下,均面臨更大的挑戰,瞭解與利率有關的各項衍生性金融商品操作,因此成為一位優良資產負債管理者、投資者、或投機者必備的條件之一。有鑒於此,本書乃深入介紹如何在國際貨幣與資本市場上進行資產與負債管理的操作,舉凡與資金借貸操作有關之各種金融工具的機能及其應用,均是本書介紹的重點。除了介紹貨幣市場與債券市場所使用的交易工具與交易慣例外,本書對於換利、換匯換利、權益互換、利率期貨、及利率選擇權等與利率有關之衍生性金融商品交易的操作均有詳細的介紹。

衍生性金融商品不斷推陳出新,我國若要達到金融現代化及國際化的目標,勢必強化這些商品的交易,本書目標即著眼於此,希望能對提昇國內利率衍生性金融商品的操作水準有所助益。

  • 第一章導論(第1頁)
    • 第一節全球與我國的衍生性金融商品交易概況(第3頁)
    • 第二節本書架構(第6頁)
  • 第二章貨幣與債券市場(第15頁)
    • 第一節貨幣與債券市場交易的工具(第16頁)
    • 第二節貨幣與債券市場的相關報酬率(第23頁)
    • 第三節 票券或債券之價格與收益率的計算(第39頁)
    • 第四節 資產與負債管理(第51頁)
    • 問題練習: 資產與負債管理(第61頁)
  • 第三章換利市場(第63頁)
    • 第一節 換利契約的基本功能與種類(第64頁)
    • 第二節換利契約的運用(第70頁)
    • 第三節換利契約的取價與評價(第81頁)
    • 問題練習:換利交易(第93頁)
  • 第四章換匯換利市場(第95頁)
    • 第一節換匯換利契約的基本功能(第96頁)
    • 第二節換匯換利契約的種類(第99頁)
    • 第三節 換匯換利與外匯市場的相關交易(第104頁)
    • 第四節 如何使用換匯換利(第108頁)
    • 第五節換匯換利的評價(第115頁)
  • 第五章權益互換市場(第125頁)
    • 第一節 基本型權益互換的機能與特點(第127頁)
    • 第二節權益互換與其他互換的搭配(第131頁)
    • 第三節基本權益互換的變型(第131頁)
    • 第四節權益互換的避險與取價(第135頁)
  • 第六章利率期貨市場(第139頁)
    • 第一節利率期貨契約與利率變動(第140頁)
    • 第二節利率期貨的應用(第146頁)
    • 第三節利率期貨操作: 重疊避險與連串避險(第159頁)
    • 第四節收益率曲線變化與利率期貨操作(第169頁)
    • 問題練習: 利率期貨交易(第173頁)
  • 第七章利率選擇權市場(第175頁)
    • 第一節簡單的利率選擇權操作(第176頁)
    • 第二節利率上限與利率下限(第187頁)
    • 第三節 利率上下限(第192頁)
    • 第四節利率上限、利率下限與換利的平價關係(第197頁)
    • 第五節利率選擇權的取價(第208頁)
    • 問題練習: 利率選擇權的基本觀念(第215頁)
  • 參考文獻(第217頁)
  • 附錄:標準常態分配表(第219頁)
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